EA介紹（一）常見策略類型

自動化交易是一個在全球金融市場日益受歡迎的現象。隨著科技的進步，許多交易過程和策略已經能夠被自動化，從而減少人工干預並提高效率。本文將深入探討自動化交易的各個方面，包括其工作原理、好處、風險以及在當今金融環境中的應用。

以下是幾種常見策略類型：馬丁策略、網格交易策略、多貨幣套利、剝頭皮交易、動量策略、

一、馬丁策略（Martingale Strategy）

馬丁策略（Martingale Strategy）是一種流行的投資和賭博策略，其核心思想是在每次虧損後加倍投資。下面我將詳細解釋這一策略的各個方面：

1. 策略概述

馬丁策略的基本理念非常簡單：每筆交易的預期獲利是固定的，在每次加倉後遭遇下跌，加倍投資金額，拉低平均持倉成本。這樣做的目的是一旦價格反彈，就可以彌補所有還在虧損的單子，並獲得原始預期獲利的利潤。

2. 如何運作

以下是馬丁策略的基本步驟：

• 開始時選擇一個初始投資金額，以及固定的預期獲利

• 如果交易成功，達到預期獲利，則繼續以相同的投資金額進行交易。

• 如果交易失敗，則在下一次交易中加倍投資金額。

• 重複上述過程，直到達到預定的利潤或達到資金限制。

舉例做多情況下的馬丁：再下跌過程中不斷補單加倉，並且增加手數越來越多，直到價格反彈達到止盈點則全部平倉。

做空情況下的馬丁：

3. 優點

• 容易攤平：每次在低點加倍手數加倉，此時平均持倉成本會被降低，意味著止盈點位也會降低，所以反彈時容易達到止盈點出場

• 交易頻繁：因為簡單的馬丁策略不需要過濾交易機會，任何時候都能開倉，刷單快，盈利能力強

• 簡單易懂：馬丁是最常見的策略，因為策略邏輯簡單好設計

• 變化多：馬丁策略的理念就是虧損==>加倉==>攤平，此理念被廣泛使用在各種策略當中

4. 風險和缺點

• 扛單：若價格一直朝非預期方向移動，導致手數累加過大，此時持倉頭寸過高，帳戶會有資金風險，需謹慎處理

• 無進場條件：市場可能不會按預期方向移動，導致連續的虧損。

• 止損不明確：由於馬丁策略創造時不是基於市場的盤面考量所設計，所以設計上也不會分析盤面來做止損，導致沒有明確的止損原則，所以虧損必須要交易員以技術分析來幫助止損出場

• 小賺大賠：馬丁交易屬於低盈虧比，高勝率的策略。所以避免市場波動大時交易，減少虧損次數是相當重要的

二、 網格交易策略（Grid Trading）

網格交易策略（Grid Trading Strategy）的核心思想是在特定價格區間內設置一系列的買賣單，形成一個“網格”。

1. 策略概述

網格交易策略不依賴於市場方向的預測。相反，它在一個特定的價格範圍內設置多個買賣單，並利用市場波動性中的上下波動來獲利。

圖中價格上漲下Sell單、平倉Buy單，價格下跌下Buy單、平倉Sell單，獲利來源就是價格移動超過網格，就獲得一個網格區間的利潤

2. 設置網格

• 選擇價格範圍：首先，你需要選擇一個價格範圍，這個範圍內將設置網格。

• 確定區間大小：區間大小是指價格網格之間的距離，它可以是等距的或可變的。

• 設置掛單：在選定的價格範圍內，你可以在每個網格點設置買賣掛單。

3. 交易規則

• 買入規則：當價格下跌到某個格點時，自動執行下多單、平空單。

• 賣出規則：當價格上升到某個格點時，自動執行下空單、平多單。

• 利潤和止損：可以設置每個格點的固定利潤和止損，或者使用更靈活的方法。

4. 策略類型

• 對稱網格：買賣單的大小和間隔是相同的。

• 非對稱網格：買賣單的大小和間隔可以不同，允許更靈活的配置，例如等比網格。

5. 優點和缺點

• 優點：

  • 不需要預測市場方向。

  • 可以在多種市場條件下運作。

• 缺點：

  • 風險管理複雜。

  • 需要大量資金和保證金。

  • 若市場長期單向移動，可能會產生大的虧損。

6. 風險管理

• 設置最大持倉：限制網格中可以同時開放的最大交易數量。

• 設置止損：對整個系統或單個交易設置止損可以幫助控制風險。

三、多貨幣套利（Multi-Currency Arbitrage）

多貨幣套利（Multi-Currency Arbitrage）是一種在外匯市場上實施的投資策略，通過利用不同貨幣之間的價格差異獲取無風險利潤。下面我將詳細解釋多貨幣套利的一些主要方面：

1. 原理和概念

多貨幣套利涉及同時買入和賣出三個或更多的貨幣，以利用不同外匯市場之間的價格不一致。這種不一致可能是由於市場效率不完美、信息延遲、流動性不足等因素引起的。

2. 實施策略

以下是實施多貨幣套利策略的基本步驟：

• 識別套利機會：通過分析多個外匯市場的報價，找到價格不一致的機會。

• 開設交易：在找到套利機會後，同時開設買入和賣出的交易，創建一個套利循環。

• 平倉交易：一旦價格不一致消失，或在一定時間內平倉交易，鎖定利潤。

3. 類型

• 三點套利：涉及三種貨幣。例如，如果你認為美元兌歐元、歐元兌英鎊和美元兌英鎊之間存在價格不一致，你可以利用這三個貨幣對進行套利交易。

• 四點套利：涉及四種或更多的貨幣，增加了交易的複雜性，但也可能增加潛在的利潤。

4. 工具和技術

• 高頻交易平台：多貨幣套利通常需要快速執行交易，所以可能需要使用高頻交易平台。

• 自動化軟件：由於市場條件變化迅速，許多交易者選擇使用自動化交易軟件來監控和執行套利交易。

5. 風險和挑戰

• 執行風險：如果市場流動性不足，可能無法按計劃價格執行交易。

• 技術風險：硬件、軟件或網絡問題可能會妨礙交易的執行。

• 價格變動風險：市場價格可能迅速變動，消除價格不一致。

四、 剝頭皮交易（Scalping）

這種策略通常用在外匯市場、股票市場等，主要是透過極短的時間內進行大量交易，從中賺取極小的價差利潤。

1. 定義

剝頭皮交易通常涉及在非常短的時間內（如幾秒到幾分鐘）開倉和平倉，目的是從非常小的價格變動中獲取利潤。自動化剝頭皮交易則是使用電腦算法來執行這一策略，以實現更快的交易速度和更高的效率。

2. 交易規則和策略

• 分析市場：識別市場趨勢和波動性，找到合適的交易機會。

• 設定條件：確定開倉和平倉的條件，例如價格、時間、交易量等。

• 自動執行：使用算法和自動交易軟件進行快速交易。

3. 技術指標

剝頭皮交易可能會使用各種技術指標，如移動平均線、RSI、MACD等，以捕捉市場的短期動態。

4. 交易平台和工具

• 高頻交易平台：需要一個能夠支持高頻交易的平台。

• 穩定的網絡連接：由於交易速度快，需要穩定的網絡連接以減少延遲。

• 合適的經紀人：選擇提供低點差和快速執行的經紀人。

5. 風險管理

• 交易成本：因為交易頻繁，所以交易成本可能會成為一個重要的考慮因素。

• 市場風險：市場突然反轉可能會導致損失。

• 技術風險：硬件、軟件或網絡故障可能會導致交易失敗。

五、 動量策略（Momentum Strategy）

動量策略（Momentum Strategy）是一種基於過去價格或收益率趨勢的投資策略。這種策略的核心理念是認為先前的勝利者將繼續獲勝，而先前的輸家將繼續落敗。以下是動量策略的詳細解釋：

1. 策略概述

動量策略的基本思路是購買那些最近表現良好的資產，並賣出那些最近表現不佳的資產。這種策略可以在各種時間範圍內應用，例如幾個月、幾個星期甚至幾天。

2. 計算動量

動量通常用特定時間段的收益率來衡量。計算方法可以是：

• 相對動量：比較不同資產或股票的收益率，選擇最佳的進行投資。

• 絕對動量：比較資產或股票的收益率與無風險收益率或某個基準，以判斷是否投資。

3. 交易信號

通過計算特定時間窗口內的動量，交易者可以得到買賣信號：

• 買入信號：當資產在選定的時間範圍內上漲時。

• 賣出信號：當資產在選定的時間範圍內下跌時。

4. 風險管理

由於市場條件可能迅速變化，所以風險管理在動量交易中至關重要。一些常用的風險管理工具和策略包括：

• 止損訂單：設置自動賣出的價格，以限制潛在虧損。

• 多元化：投資於多個資產，以分散風險。

• 定期審查和調整：定期審查投資組合和市場條件，並作出相應調整。

5. 優點和缺點

• 優點：

  • 可以捕捉市場趨勢。

  • 適用於多種市場和資產類型。

• 缺點：

  • 可能會由於市場反轉而產生虧損。

  • 需要密切關注市場條件和時機。

  • 可能需要較高的交易成本和管理努力。

6. 動量策略的變種

• 雙重動量：結合絕對動量和相對動量，以提供更全面的投資視野。

• 行為金融動量：考慮投資者情感和市場心理等因素。